本文原创于2018年1月9日
进入外汇市场的人，都知道外汇市场是全球最大的投资市场，日均交易额6万亿美元，没有人可以控制这个市场，即使是政府也不会来做这个事情。
真是如此吗，交易做的越久，越会发现一些奇怪的事情，比如下图：
这是USDCHF的4小时K线图，时间是2017年11月7号，前面已经有一个低点，是支持位了，价格是1.1574，做交易的人都知道，支撑位是很关键的，很多人做单，都会把止损位放在支撑位的下方，可能10个点，可能20个点，具体要看个人，但是这一次，价格最低走到1.1553，然后开始反弹往上走的。这个价格很有意思哦，比前低低了21个点，还不是整数的20点。
我们如果把客户自己做单理解为在超市买商品，那平台商就是超市，超市的货是通过批发商从厂家进货的，批发商在外汇市场就是流动性供应商，一家流动性可以给很多平台提供报价，就像很多超市都从一个批发商那里进货。但是批发商只是承担了商品的流动，他并不生产商品，再往上游可能就是大的地区代理，这里，对应到外汇市场，可以理解为对冲基金。商品最终往上是生产企业生产出来的，外汇的报价最终是从银行来的，银行再往上，可能还有财团，一家财团手里可能会有好几家银行。
所以，我们理一下，市场订单的走向是：财团——银行——对冲基金——流动性供应商——平台——（IB）——客户。
这里可以看出，客户是在最底层的，客户的订单在上层看来，是没有秘密的。尤其是越往上层，越没有密码， 而且他们订单多了，可以利用大数据来分析客户的订单，那后面怎么玩，方法就很多了。
而且，在任何一个行业，越是下层，信息是越不对等的，水平越是参差不齐的，越是往上，大家的信息越对等的，甚至可以联合起来做一些事情，比如说，和散客对赌。
正常散客找平台，都希望找抛市场的平台，不希望平台吃客户的头寸，但是，即使平台不吃，上面还有流动性在吃，再往上肯定是银行得吃，总有一个层级要吃掉客户的单子，那是谁来吃，还有大的区别么？ 只要平台能正常的让客户出入金，不干预客户的订单，不跑路，这就是一个好平台。
另外，不仅仅是平台在和客户对赌，流动性一样是在和平台对赌，最上层的银行，一样是和流动性在对赌。即使是日成交额6万亿的市场，一样是一个零和游戏的市场。
正常做交易，散客可能有超过95%是亏钱的，自己身边能稳定赚钱的投资者有多少，其实很难遇到。但是部分人碍于面子，赚钱的时候大肆宣扬，亏钱的时候闷头不说话了，大有人在。这当然有人性的弱点在。专业的事情，还是需要专业的人来做。
前面说到，散客在上层价格提供者那里是没有秘密的，很多机构完全可以联合起来做庄。 散客的进场价，止损价，止盈价，在机构那里，全部一目了然，然后单子的价格摆在一起，肯定有几个密集区域，那如果价格快到止损线的密集区了，比如说，差20个点，机构可以一笔资金，空单砸进去，迅速把价格拉低20点，把散客户的止损打掉，机构的空单获利就可以立场了，然后价格就可以反弹了。前面那个截图，价格比前低正好低21点，很可能就是机构的行为，而散客只会以为自己的止损位设置的小了，不够合理，设大一点就好了。岂知，不管你设到多少，在机构眼里都是虚的，就是一个数据而已。
当然了，机构做的是大数据，他们没空去盯几个散客，他们要看的是散客的行为，然后和客户对赌。
由于中国大陆地区外汇政策不明，所以很抱歉，大陆市场上还没有这样的机构，最多在香港有一两家。
分析了半天，大概可以看出一个金融市场的格局。太高端的层面，说实话，还是把握在欧美人的手里，中国这一块要成熟起来，还离的比较远。
机构的行为，目前我们还做不了。
不过散客一直在亏损，这个是事实，可以在这一块做做文章。
下面才是正文。
对应标题，我们有一套大数据系统，已经拿到差不多30万个终端客户的数据，30万个数据筛选出近3万个有效客户，因为大部分客户开户之后并没有交易，或者偶尔交易，这种数据不具有任何意义；然后还有部分客户虽然一直在交易，或亏，或赚，额度都不大，赚就赚一点点，亏也就亏一个交易成本，这种数据，也没什么价值，因为正向跟，赚不到什么利润，反向跟，交易成本是他的两倍，他亏一点点交易成本，而我们会亏的更多。
所以剔除无效的客户，有效的客户数据差不多只有十分之一了，这十分之一，还需要分为两类，一类是交易高手，一类是交易小白，交易高手是有规矩的，正常来说是稳定的，而小白，基本上都是亏损的，但是小白是有很大不确定性的，但是最终，基本上是爆仓或者巨亏立场。
那就要分析了。
利用这套系统，先分析小白客户，打个比方说，小白客户现在做了一手EURUSD的多单，那我们去交易高手那边看一下，有没有EURUSD的空单，如果有，我们可以说这是一个信号灯亮了，可以进场了，进多少，可以依据自己的仓位和把握决定，当然，也可以不进场，继续等。过段时间，看看小白这边有多少比例下了EURUSD的多单，然后再看看交易高手那边有多少比例下了EURUSD的空单，如果达到我们预期的比例，就可以放大仓位进场了，与小白客户做反向单，与交易高手做正向单。
当然，这是一套系统，就是一个工具，那么既然是一个工具，不同的人使用，参数怎么设置，肯定效果是不一样的，用的好与坏，就要看使用者的功底了。
目前这套系统已经研发了三年左右，实盘操作了大约两年时间。前面说到，因为小白客户具有很大的不确定性，也不能说所有小白都是穷人，很多有钱人也一样是小白的，这就决定了，这套系统，对资金量是有要求的了。
下面上传几张这套系统的订单截图。
持仓单：
平仓单：
订单统计：
两年历史，一页显示不全，只是按季度显示了。
这个账户是100万美金的实盘，从2016年1月4号开始交易，到今天（2018年1月9日），可以看做正好两年，盈利是112.84万，刚刚翻倍。
两年翻倍，这个在很多人眼里，收益其实不算高，不过小账户一个月翻倍或者几个月翻倍，很正常，大账户想翻倍，可没那么容易了。年化50%的收益，对于大资金来说，还是非常不错的。
当然，我们也不能要求客户一下子拿出100万来，但是用这套系统，建议不要低于30万美金，否则，风险还是有点大的。
想合作这一块，我的联系方式在最下方，怎么样站在机构的角度上去赚市场的钱，而不是简单的去吃客户的头寸那么粗暴，咱们可以聊聊。
Richard Yao 